Negociação de opções de commodities e volatilidade de cobertura no mercado mais lucrativo do mundo pdf

Negociação de opções de commodities e volatilidade de cobertura no mercado mais lucrativo do mundo pdf
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Leitura on-line e download gratuito Opções de commodities Trading e Hedging Volatilidade no mundo O livro de mercado mais lucrativo escrito por Donald R. Wulfinghoff. Lançamento em 2000-03 pela Energy Institute Press, commodities Opções Trading E Hedging Volatilidade no mundo O livro de mercado mais lucrativo é um dos melhores livros de arte e fotografia!
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Opções de commodities: Volatilidade de negociação e cobertura no mercado mais lucrativo do mundo.
por Carley Garner (Goodreads Author)
Compreenda as principais diferenças nos ativos subjacentes e a logística da execução do mercado - Reescreva sistematicamente as chances a seu favor.
Quatro maneiras de tornar as negociações vencedoras mais prováveis ​​- e perder trocas menos comuns - Quando trocar opções curtas - e como gerenciar o risco.
Por que a venda de opções cuidadosa pode melhorar suas chances de sucesso - Estratégias de mestrado projetadas para diversas condições de mercado.
Combine opções longas e curtas para criar a estratégia certa para qualquer oportunidade de mercado - Explota tendências de curta duração através de negociações "sintéticas" swing.
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Opções de commodities: Volatilidade de negociação e cobertura no mercado mais lucrativo do mundo.
Não perca o espaço de negociação mais quente do momento: decisões sobre commodities!
"Os autores escreveram o trabalho definitivo sobre a negociação de decisões sobre commodities. Sua informação detalhada sobre este assunto é entendida entre profissionais de negócios e varejistas qualificados, e sua funcionalidade para retransmitir suas informações por meio de material de conteúdo textual, filmagens e a frase falada é incomparável em nossos negócios ".
"Este livro capta as realidades da negociação de seleção de commodities em uma apresentação direta e simples para estudar que pode ser útil para varejistas de todos os tamanhos e gamas de especialistas".
-Chris Jarvis, CFA, CMT, Administração de Perigo de Caprock, LLC.
"Mesmo os consumidores mais experientes às vezes ignoram o fato incontestável de que as decisões sobre os futuros são principalmente completamente diferentes das decisões sobre as ações. Este livro preenche essa lacuna e modela o documento diretamente com descrições claras e concisas que são fáceis de saber. Garantido desenvolver-se para ser uma oferta real de criação de valor para qualquer pessoa na negociação de decisões de commodities ".
-Jeff Augen, autor, The Volatility Edge no Decisions Trading.
"Decisões de commodities armas leitores com as estratégias e métodos necessários para adotar uma técnica vigorosa adicional para gerenciar riscos em mercados turbulentos atuais. Os autores discriminam de forma exaustiva todos os aspectos de uma opção de commodity para o seu mais baixo generador, tornando este livro um dado importante para isso fazendo uma tentativa de ampliar o assunto do seu dispositivo comercial ou se juntar nas estratégias de seleção atuais ".
-John Netto, estrategista-chefe de financiamento, NetBlack Capital e autor, One Shot-One Kill Trading.
Os consumidores em todo o mundo estão descobrindo as opções monumentais no mercado por meio de negociação de decisões sobre commodities. No entanto, devido às commodities têm diferentes características subjacentes das ações, as decisões sobre commodities se comportam de forma adequada. Neste livro, dois dos analistas mais venerados do espaço apresentam estratégias construídas a partir do piso para decisões de commodities. Carley Garner e Paul Brittain começam com um guia rápido sobre como as decisões de commodities funcionam, como elas são superiores e por que as decisões de decisões típicas às vezes fracassam nos mercados de decisões sobre commodities. Subseqüentemente, usando exemplos detalhados baseados principalmente na sua avaliação muito pessoal em profundidade, eles descobrem maneiras de alavancar os traços distintivos das decisões de commodities em seus negócios privados. Você vai passear por meio de trocas de "prime to bottom", compreender todas as abordagens de seleção longa e curta e pesquisar estratégias extremamente eficientes tipicamente ignoradas nos livros de decisões. Por exemplo, os autores introduzem estratégias de negociação de swing sintético que reduzem sistematicamente a volatilidade do mercado.
As estratégias de negociação simples de usar deste livro são empregadas estrategicamente pelos consumidores do autor todos os dias: com as decisões de commodities, você também pode trabalhar para colocar as chances a seu favor também!
• Por que as decisões sobre mercadorias são completamente diferentes - e o que isso significa para você.
Compreenda as principais variações nos pertences subjacentes e a logística da execução do mercado.
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Por que a venda cautelosa de seleção pode melhorar suas chances de sucesso.
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Combine decisões longas e curtas para criar o método correto para qualquer mercado.
• Explorar desenvolvimentos de curta duração por meio de negociação de swing "sintética".
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Detalhes do produto.
Tamanho do ficheiro: 4860 KB Tempo de Impressão: 288 páginas Uso de Dispositivo Simultâneo: Até 5 dispositivos simultâneos, por limites publicitários Editor: FT Press; 1 edição (23 de janeiro de 2009) Data da publicação: 23 de janeiro de 2009 Vendido por: Amazon Digital Services LLC Idioma: Inglês ASIN: B001QVJ4TK Texto-a-fala: Ativado Raio-X: Não habilitado Word Wise: Habilitado Empréstimo: Não habilitado Melhorado Tipografia: habilitado.
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Na maioria das vezes, acredita-se que os leitores, que estão usando os eBooks pela primeira vez, passam a ter um tempo exigente antes de se acostumarem com eles. Principalmente, ocorre quando os novos leitores interrompem o uso dos eBooks, pois eles não conseguem usar todos eles com o estilo apropriado e efetivo de ler esses livros. Há uma variedade de motivos por trás disso, pelo que os leitores deixam de ler os eBooks na sua primeira tentativa de usá-los. No entanto, existem algumas técnicas que poderiam ajudar os leitores a terem realmente uma boa e poderosa experiência de leitura.

Opções de commodities: Volatilidade de negociação e cobertura no mercado mais lucrativo do mundo.
Livro eletrônico (com marca de água)
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Este eBook não requer senhas ou ativação para ler. Personalizamos o seu e-livro com uma marca de marca discreta com seu nome, tornando-o exclusivo.
Descrição.
Copyright 2009 Páginas: 288 Edição: 1º livro eletrônico (com marca de água) ISBN-10: 0-13-264356-1 ISBN-13: 978-0-13-264356-6.
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& ndash; Lan Turner, CEO, Gecko Software, Inc.
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& ndash; John Netto, estrategista-chefe de investimentos, NetBlack Capital e autor, One Shot & ndash; One Kill Trading.
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Conteúdo da amostra.
Índice.
Capítulo 1: Noções básicas sobre opções: um curso de falhas na opção Mecânica 1.
Capítulo 2: uma opção é uma opção é uma opção & hellip; Think Again 11.
Capítulo 3: Estratégias de Opção Longas 35.
Capítulo 4: estratégias de opções curtas 53.
Capítulo 5: Credit Spreads 81.
Capítulo 6: Spreads de opções de risco limitado 95.
Capítulo 7: Swing Synthetic Swing 105.
Capítulo 8: O Outro Ratio Spreads 129.
Capítulo 9: Operações de intervalo de risco limitado 139.
Capítulo 10: Opção sintética longa Opção 151.
Capítulo 11: Uma opção Comércio de cima para baixo 165.
Capítulo 12: O Mágico de Oddz: Aplicando Estratégias de Opção no & ldquo; Real World & rdquo; 185.
Capítulo 13: Margens e Opção de Negociação 197.
Capítulo 14: Mitos de Negociação de Mercadorias 203.
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O capítulo da amostra está disponível para download em formato PDF.
Este material está protegido por todas as leis de direitos autorais, como atualmente existem. Nenhuma parte deste material pode ser reproduzida, de qualquer forma ou por qualquer meio, sem permissão por escrito da editora.
Mestre de estratégias comprovadas projetadas para refletir as características únicas das opções de commodities. Saiba por que as estratégias convencionais de opções de capital falham no mercado de opções de commodities. Gráficos e visuais fáceis de entender ajudam você a entender os verdadeiros riscos e recompensas associados a cada estratégia e personalizam sua abordagem para sua tolerância ao risco.
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Capítulo 2: uma opção é uma opção é uma opção & hellip; Think Again 11.
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Capítulo 6: Spreads de opções de risco limitado 95.
Capítulo 7: Swing Synthetic Swing 105.
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Papel.
Sobre os autores)
Carley Garner é responsável por dois boletins de investimento populares, The Stock Index Report e Bond Bulletin. Ela é analista de mercado sênior, corretora e colunista da DeCarley Trading LLC, localizada em Las Vegas e escreve uma coluna mensal para Stocks and Commodities. Ela foi destaque no Futures, Active Trader e Option Trader, e foi citada pelo Investor € ™ s Business Daily e The Wall Street Journal.
Paul Brittain tem 25 anos de experiência em futuros, incluindo muitos anos, projetando técnicas de negociação inovadoras. Ele fundou a Commodity Trading School para oferecer seminários de negociação on-line gratuitos. Como gerente da filial de Alaron Las Vegas, ele produz três boletins informativos: The Beast, BigMacDaddy e The Optionologist. Ele foi citado por muitas fontes de notícias importantes, como The Wall Street Journal e Bloomberg News, e é um orador / participante procurado em shows da indústria em todo o país. Ele escreveu artigos para publicações da indústria Futures Magazine, Active Trader e Stocks and Commodities, além de ter sido um comerciante especializado em Traders Monthly.
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